レシピの考案とシステムトレード製作
グランメゾン東京面白いですね。同性から見てもキムタクかっこいい･･･｡
さわらの焼き加減を色々と試しているところがありました。
少しづつ条件を変えていき、一番良い出来上がりを探していく地味な作業です。
この場面が、以前、自作したＦＸのシステムトレードの作業と似ていたのでつい記事にしちゃいました。
作るのはエクセルで
遡ること11年前。
本当はかっこいいソフトを使用して製作したかったのですが、なかなか見つけられず･･･｡
その前には、確かFASTAという無料ソフトを使っていたのですが、それも廃止となり、仕方ないので本を読み、ググりながら、エクセルで日足をもとにしたＦＸのシステムトレードを作ることにしました。
データの取得をどこからするのか
始めに行き詰まったのはデータの取得です。
業者によって始値の時間や数値がバラバラなので自分が使っているFX会社のデータに一番近く、そして過去15年位のデータを取得できるところを探しました。
当時はありましたが今はもう存在しないかも･･･。
ヤ○ーフィナンシャルのデータは、FX会社と大幅にずれていたので採用しませんでした。
手入力でデータをコピペしたので辛かったです。
気をつけるのは過剰最適化
データを全部入力してしまえばあとは組み合わせを試していきます。
システムトレード本に載っているのも試作しましたが世の中に出ているものはもうダメですね。というわけで、一から作っていきます。
例えば、安値と高値の組み合わせを試して、次に安値のデータを1日増やしてみます。次は高値を増やして、終値を入れてみたり、安値を引いてみたり、高値と安値の差を求めてそれを使用したり。終わったら次は始値と高値の組み合わせを。お次は高値と終値の差を用いたものと高値と安値の差を用いたもので･･･。
私はそんなことを永遠にやっていました。
でも、エクセルには便利な関数があるので助かりました。
システムトレードを作る時に気をつけなければいけないのは過剰最適化ですね。
複雑なロジックを使用して過去の値動きに合わせただけのシステムを作ってしまうと実際の値動きではボロボロになるやつです。
販売されているシステムで PF4.4 とか、とんでもない資産増加を謳っているものがありますがそれはだいたい過剰最適化して見かけだけ整えたシステムです。
私はありがたいことに頭があまり良くないですから、普通にシステムを組めば過剰最適化にならないだろうとそう考えて、本当にシンプルに作っていきました。
基本のシステムができれば、一番高パフォーマンスになる損切ラインを求め終了。
ロジックが違う物を複数製作して破産しないように安全性も高めました（たぶん）。
それで結局どうなったの？
今、ざっと見直しましたが結局トントンくらいでしょうか･･･。
ひどい収支の年もありました。いま見てびっくりしました。
作ったときにはこんな利益グラフ（オレンジと黄色の線）だったものが
今ではこんな感じです。
成績の落ち込みが少ないシステムもあれば
稼働を停止したシステムもいくつかあります。
見直してみると･･･
2013年のアベノミクスと2015年前半には大きな利益が出ています。
一方通行の相場に強いシステムなんです。逆を言えばレンジ相場は期待できないシステム。
朝7時にデータ更新して･･･の手間を考えると実質負けと言っていいでしょう。
今年も為替は大きな動きはなかったですし、いつ止めようか悩んでいます。
もう年の瀬
先日、不動産関係で食事会をしていた時に、ちょっと不動産含めた相場の話になりました。（皆さん、不動産投資はするのに、株とかFXとかOPとかBOとか商品とか先物は触らないんですね。）
その時からずっとシステムトレードの止め時が頭をよぎっています。
もう年の瀬。ひとまず今年の収支が確定したら、全体の収支を計算してみようかなと考えています。
作った時の苦労を考えると止めるのは勇気がいりますね。（負け組の発想）
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